金融风险理论——从统计物理到风险管理 法 简.菲利普.鲍查德 扫描版[PDF]

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资源信息： 中文名: 金融风险理论——从统计物理到风险管理 作者: (法)简.菲利普.鲍查德 资源格式: PDF 版本: 扫描版 出版社: 经济科学出版社 书号: 7505828053 发行时间: 2002年8月 地区: 大陆 语言: 简体中文 概述:

内容简介： 金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。 本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。 内容截图：

目录: 概率理论：基本概念 1．1引言 1．2概率论 1．2．1概率分布 1．2．2典型值和偏差 1．2．3矩和特征函数 1．2．4矩的发散——渐近行为 1．3一些常用的分布 1．3．1高斯分布 1．3．2对数正态分布 1．3．3列维分布和帕累托尾部 1．3．4其他分布(*) 1．4随机变量的最大值——极值统计学 1．5随机变量之和 .1．5．1卷积 1．5．2累积和尾部幅角的可加性 1．5．3稳定分布和自相似 1．6中心极限定理 1．6．1收敛于高斯分布 1．6．2收敛于列维分布 1．6. 3大的偏差 1．6．4应用中心极限定理的一个简单例子 1．6．5截断列维分布 1．6．6结论：尾部的延续与消失 1．7相关、依赖和非稳态模型(*) 1．7．1相关 1．7．2非稳态模型和依赖性 1．8随机矩阵的中心极限定理(*) 1．9附录A：非稳态和异常峰度 1．10附录B：随机相关矩阵的特征值密度 1．11参考文献 实际价格统计学 2．1本章目的 2．2二阶统计学 2．2．1方差、波动性及加法一乘法转换 2．2．2自相关和功率谱 2．3波动的时间变化 2．3．1概率分布的时间变化 2．3．2多重标度——赫斯特指数(*) 2．4异常峰度和标度波动 2．5波动的市场和波动性市场 2．6远期利率曲线的统计分析(*) 2．6．1数据和符号的表示 2．6．2利息数据的定量分析 2．6．3和瓦西赛克模型比较 2．6．4风险溢价和厂9关系律 2．7相关矩阵(*) 2．8异常统计价格的简单机理(*) 2．9波动性相关和尾部的一个简单模型(*) 2。10结论 2．11参考文献 极端风险和最优投资组合 3．1风险度量和分散 3．1．1风险和波动性 3．1．2损失的风险和“风险价值”(VaR) 3．1．3时变现象：下跌和累积损失 3．1．4分散化和效用——满意度临界值 3．1．5结论 3．2不相关资产的投资组合 3．2．1不相关高斯资产 3．2．2不相关“幂关系”资产 3．2．3“指数”资产 3．2．4一般情况：最优投资组合和风险价值(*) 3．3相关资产的投资组合 3．3．1相关高斯波动 3．3．2“幂关系”波动(*) 3．4最优交易(*) 3．5本章结论 3．6附录C：一些有用的结果 3．7参考文献 期货和期权：基础概念 4．1引论 4．1．1本章目的 4．1．2交易策略和有效市场 4．2期货和远期 4．2．1入门 4．2．2总财富负债方程 4．2．3无风险对冲 4．2．4结论：总负债和套利 4．3期权：定义和估价 4．3．1入门 4．3．2量级大小 4．3．3定量分析——期权价格 4．3．4实际期权价格、波动性微笑和“隐含”峰度 4．4最优策略和残余风险 4．4．1引言 4．4．2一个简单例子 4．4．3一般情况：“”对冲 4．4．4总对冲和瞬间对冲 4．4．5残余风险：布莱克—索尔斯奇迹 4．4．6风险的其他度量方法——对冲和风险价值(*) 4．4．7对冲误差 4．4．8总结 4．5期权价格是否依赖平均收益 4．5．1非零超额收益的情况 4．5．2高斯情况和布莱克—索尔斯极限 4．5．3结论：期权价格是否惟一 4．6本章结论：零风险的陷阱 4．7附录D：条件均值的计算 4．8附录E：二叉树模型 4．9附录F：(次优)—对冲的期权价格 4．10参考文献 期权：一些专题 5．1资产负债表的其他因素 5．1．1利率和连续红利 5，1．2对冲策略的利率修正 5．1．3离散红利 5．1．4交易成本 5．2其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权” 5．2．1“看跌期权一看涨期权”的平价关系 5．2．2“数字”期权 5．2．3“亚式”期权 5．2．4“美式”期权 5．2．5“障碍”期权 5．3“希腊字母”和风险控制 5．4一般非线性投资组合的风险价值 5．5风险分散(*)